时间：2014年6月25日（周三） 下午2:00
地点：文科楼622会议室
内容：多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型
主讲人：陈庭强 老师

基于熵空间理论，考虑到信用风险转移（Credit Risk Transfer，简称CRT）中银行和投资者间空间因素对CRT市场信用风险传染的影响，同时考虑行业因素、区域金融发展因素以及CRT市场个体因素构建了CRT市场信用风险传染的熵空间模型。通过数值仿真模拟表明，该模型有效刻画了CRT市场上银行与投资者间空间距离和传输能力、银行资产质量与信用风险转移能力、投资者资产规模与风险偏好程度、投资者所处区域的金融发展水平以及银行和投资者所在区域之间金融发展的趋同性等对CRT市场信用风险传染效应的影响及其作用机制，揭示了CRT市场上空间因素与概率之间的显性联系。
学院邀请陈庭强老师做客“青年教师学术论坛”第56期，做题为“多因素耦合下CRT市场信用风险传染的熵空间模型”的报告，与大家交流分享。
欢迎各位老师、研究生、优秀本科生积极参加！

万博体育bet 经济与管理学院
2014年6月19日